交银施罗德货币市场证券投资基金2010年第3季度报告

来源：交银施罗德作者：时间：2010-10-26

一、 基金产品概况

　　基金简称：交银货币
　　基金代码：519588
　　基金运作方式：契约型开放式
　　基金合同生效日：2006年1月20日
　　报告期末基金份额总额：2,979,537,907.66份

二、 基金净值表现

1．交银货币A：

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.4182%	0.0025%	0.4991%	0.0000%	-0.0809%	0.0025%
自基金合同生效起至今	11.0705%	0.0059%	10.9621%	0.0019%	0.1084%	0.0040%

注：本基金收益分配按月结转份额。

注：图示日期为2006年1月20日至2010年9月30日。

2．交银货币B：

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.4789%	0.0025%	0.4991%	0.0000%	-0.0202%	0.0025%
自基金分级日起至今	8.8347%	0.0069%	8.4395%	0.0020%	0.3952%	0.0049%

注：本基金收益分配按月结转份额。

注：图示日期为2006年1月20日至2010年9月30日。

三、报告期内基金的投资策略和业绩表现

　　经过两个季度的连续下滑之后，我国经济在三季度呈现出企稳的态势。9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.8%，比上月上升2.1个百分点，为连续第二个月上升；国家统计局公布的三季度企业家信心指数和企业景气指数相比二季度有明显上升；工业增加值增速也结束了今年以来逐月下降的态势。由于上半年经济增速下滑较快，在季度环比上存在低于潜在增长水平的可能，导致保增长的政策目标在短期内摆在了调结构之前，政府部门的投资力度有所增加。

　　三季度通胀压力有所上升，8月居民消费价格指数同比上涨3.5%，并呈现进一步上升的趋势，但是并未出现失控的迹象。货币政策继续保持适度宽松，公开市场实现净投放，央票发行利率基本稳定。在管理层的调控下，信贷增速略有回升，广义货币余额M2同比增长微幅上升0.5个百分点至19%，M1则继续大幅回落至20.9%。

　　三季度市场预期美联储将再次采取量化宽松政策以刺激经济、降低失业率，美元指数大跌超过8%，人民币对美元再拾升势，大宗商品价格明显上涨，全球多数股票市场表现较好。受制于升值压力，人民币利率水平难以上升，货币市场利率保持基本稳定，但在季度末出现了一定的上升。本基金在三季度保持了相对稳定的组合结构，取得了超越业绩基准的回报。

　　展望2010年四季度，经济企稳回升的态势将得到进一步确认，适度宽松货币政策也将继续保持，货币市场利率预期波动幅度不大，但存在上升的压力。本基金将重点防范流动性风险和利率风险，力求继续取得较好的收益。

　　本报告期内，交银货币A净值收益率为0.4182%，交银货币B净值收益率为0.4789%，同期业绩比较基准增长率为0.4991%。

四、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	固定收益投资	2,363,833,294.04	79.07
	其中：债券	2,363,833,294.04	79.07
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	47,500,143.75	1.59
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	545,901,736.56	18.26
4	其他资产	32,419,750.14	1.08
5	合计	2,989,654,924.49	100.00

（二）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,550,011,016.71	52.02
	其中：政策性金融债	1,550,011,016.71	52.02
4	企业债券	93,015,330.93	3.12
5	企业短期融资券	720,806,946.40	24.19
6	其他	-	-
7	合计	2,363,833,294.04	79.34
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	142,979,122.48	4.80

（三）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,550,011,016.71	52.02
	其中：政策性金融债	1,550,011,016.71	52.02
4	企业债券	93,015,330.93	3.12
5	企业短期融资券	720,806,946.40	24.19
6	其他	-	-
7	合计	2,363,833,294.04	79.34
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	142,979,122.48	4.80

五、基金份额变动表

项目	交银货币A	交银货币B
报告期期初基金份额总额	242,451,567.90	3,616,523,589.44
报告期期间基金总申购份额	279,736,232.91	3,225,531,850.47
减：报告期期间基金总赎回份额	284,516,294.14	4,100,189,038.92
报告期期末基金份额总额	237,671,506.67	2,741,866,400.99

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

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