资产类别

金额（元）

占基金总资产的比例

债券投资

1,007,971,840.54

68.70%

买入返售证券

404,800,322.40

27.59%

其中：买断式回购的买入返售证券

-

-

银行存款和清算备付金合计

39,538,774.62

2.69%

其他资产

14,816,787.84

1.02%

合计

1,467,127,725.40

100.00%

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例

各期限负债占基金资产净值的比例

1

30天内

31.85%

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

1.31%

-

2

30天(含)－60天

8.92%

-

3

60天(含)－90天

17.08%

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

3.41%

-

4

90天(含)－180天

19.39%

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

5.13%

-

5

180天(含)－397天(含)

22.59%

-

合计

99.83%

-

序号

债券品种

成本（元）

占基金资产净值的比例

  1

国家债券

-

-

2

金融债券

193,493,910.51

13.30%

其中：政策性金融债

193,493,910.51

13.30%

3

央行票据

492,023,117.16

33.82%

4

企业债券

322,454,812.87

22.17%

5

其他

-

-

合计

1,007,971,840.54

69.29%

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券

143,205,172.00

9.84%

1

06国开31

1,300,000

-

128,916,677.58

8.86%

2

08央行票据15

1,000,000

-

99,718,924.25

6.86%

3

08央行票据33

1,000,000

-

99,261,514.38

6.82%

4

07央行票据87

1,000,000

-

98,598,552.65

6.78%

5

08央行票据31

1,000,000

-

96,236,642.37

6.62%

6

06首都机场债

770,000

-

74,632,843.70

5.13%

7

07中铝CP01

500,000

-

49,960,196.21

3.43%

8

08央行票据30

500,000

-

49,662,970.55

3.41%

9

05国开07

500,000

-

49,587,050.72

3.41%

10

07新世界CP01

500,000

-

49,085,053.12

3.37%

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）－0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.21%

报告期内偏离度的最低值

0.00%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.07%